量化交易：如何建立自己的算法交
全书以策略开发为核心，涵盖盈利策略甄别、历史回测方法、交易系统搭建及风险管理等关键环节。通过均值回归、高频交易等案例解析量化模型运作逻辑，重点探讨策略可行性验证、交易成本控制与自动执行系统设计，并提供MATLAB工具应用指南。书中结合实战经验，强调科学配置资金与风险防控对提升交易稳定性的作用，为读者构建从理论到实践的系统化路径
内容简介
该书涉及量化交易策略的构建与评估，内容包括策略的识别、通过优化与回测检验其历史表现、以及基于表现调整交易规模的资金管理方法。书中也介绍了构建自动交易执行系统的相关细节，并涵盖了风险管理的基础知识。 [1] 该书的英文原版《Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business》于2021年出版了第二版，作者在修订版中补充了新的量化交易策略应用内容。
作者简介
作者Dr. Ernest P. Chan（欧内斯特·陈）是量化交易专家，擅长应用统计模型和软件交易货币、期货和股票。他管理着QTS Capital Management, LLC.的对冲基金和SMA，以及金融机器学习SaaS平台Predictnow.ai。他曾为多家投资银行和对冲基金构建并交易量化模型，并服务个人客户
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